Strategia siatkowa. Moja podróż od prostych wskaźników do "Efektu Sprężyny"
Siedziałem nad tym tygodniami. Jak każdy, kto zaczyna przygodę z automatyzacją handlu, rzuciłem się na najpopularniejsze strategie. Przecinające się średnie kroczące, SMA50 kontra SMA200? Jasne, wygląda pięknie na historycznych wykresach, ale w realnym, szarpiącym się rynku bot kupował górkę i sprzedawał dołek. Wskaźnik RSI? Super, tylko że w silnym trendzie potrafił krzyczeć "wyprzedane!" przez miesiąc, podczas gdy cena dalej spadała. Czułem, że tracę czas i pieniądze.
Wtedy trafiłem na strategię Grid. Na pierwszy rzut oka wydała mi się banalna, wręcz nudna. Ustaw siatkę zleceń, kupuj taniej, sprzedawaj drożej o stałą kwotę. Żadnej magii, żadnej próby przewidzenia przyszłości. Taka mrówcza praca, zbieranie dolarów i centów z wahań ceny. Postanowiłem dać jej szansę, bardziej z rezygnacji niż z entuzjazmu.
I to był początek mojej podróży w głąb króliczej nory.
Oświecenie nr 1: Paradoks spadającej ceny
Pierwsze tygodnie były... spokojne. Bot faktycznie działał jak mrówka, zamykając transakcje z niewielkim zyskiem. Nic, co mogłoby rozbić bank. Ale analizując logi transakcji, zauważyłem coś dziwnego. Coś, co wydawało się sprzeczne z intuicją.
Załóżmy, że jedna "kratka" w mojej siatce to inwestycja $50, a zysk ma być zrealizowany, gdy cena wzrośnie o $2000.
- Gdy bot kupował BTC po $100,000, dostawał za swoje $50 dokładnie 0.0005 BTC. Zysk z tej transakcji, po sprzedaży za $102,000, wynosił $1.
- Ale gdy cena spadała i kupował po $80,000, za te same $50 dostawał już 0.000625 BTC. A zysk, po sprzedaży za $82,000, wynosił $1.25.
Niby tylko 25 centów różnicy, ale dotarło do mnie coś fundamentalnego. Moja strategia, w przeliczeniu na pojedynczą transakcję, zarabiała więcej, gdy rynek był słabszy. Spadki przestały być tylko zagrożeniem. Stały się okazją do bardziej rentownych "strzałów".
Oświecenie nr 2: Gdy siatka się zapycha, czyli "Efekt Rosnącej Sprężyny"
To skłoniło mnie do myślowego eksperymentu. A co, jeśli rynek wejdzie w długą, męczącą bessę? Co, jeśli cena będzie spadać miesiącami?
Mój bot ma ustawiony limit 15 aktywnych zleceń sprzedaży. W czasie spadków, każde zrealizowane zlecenie kupna tworzy nowe zlecenie sprzedaży. Po 15 takich transakcjach, siatka sprzedaży się "zapycha". Bot osiągnął swój limit. I wtedy dzieje się magia.
Jeśli cena spada dalej, a ja, zgodnie ze swoim planem, dokładam co miesiąc świeżą gotówkę, bot kontynuuje zakupy. Ale nie może już tworzyć dla nich lustrzanych zleceń sprzedaży! Kupuje więc BTC "bez pary". To BTC leży sobie w portfelu, czekając.
Na co? Na powrót hossy.
Gdy rynek w końcu zawraca, bot najpierw realizuje te niżej ustawione zlecenia sprzedaży. Ale jeśli rajd jest silny, cena w końcu dojdzie do tych "prastarych" zleceń, które wisiały na samej górze od miesięcy. Wtedy bot używa tego BTC kupionego na samym dnie, bez pary, i sprzedaje je z gigantycznym zyskiem. Efektywny spread transakcji rośnie z $2,000 do dziesiątek tysięcy.
Nazwałem to dla siebie "Efektem Rosnącej Sprężyny". Im dłużej i niżej rynek spada, tym mocniej napręża się sprężyna, która wystrzeliwuje zyski w kosmos, gdy tylko trend się odwróci. Warunek? Wyłączony Trailing Down i żelazna dyscyplina w dokładaniu kapitału.
Trailing Down: Odwrotność Trailing Up. Gdy cena spada poniżej najniższego zlecenia kupna, bot anuluje całą siatkę, sprzedaje posiadane aktywa (realizując stratę!) i buduje nową siatkę na niższych poziomach cenowych. Jest to mechanizm agresywny, który utrzymuje bota w grze podczas spadków, ale kosztem realizacji strat.Oświecenie nr 3: Trailing Up, czyli jak nie zostać z ręką w nocniku
No dobra, a co w drugą stronę? Co, jeśli rynek wystrzeli tak mocno, że bot sprzeda całe BTC i zostanie z rosnącą stertą bezwartościowych (w hossie) dolarów? Tu z pomocą przychodzi mechanizm Trailing Up, który mam włączony.
Trailing Up: Funkcja, która automatycznie przesuwa całą siatkę transakcyjną (zarówno zlecenia kupna, jak i sprzedaży) w górę, gdy cena rynkowa przebije najwyższe ustawione zlecenie sprzedaży. Pozwala to botowi "podążać" za rynkiem w silnym trendzie wzrostowym i nie zostać w tyle.
Gdy cena przebija najwyższe zlecenie sprzedaży, bot nie mówi "do widzenia". On robi reset: kasuje starą siatkę i buduje nową, wyżej. A skąd bierze BTC na nowe zlecenia sprzedaży? No właśnie z tej "nadwyżki", którą zgromadził w czasie spadków. To jest ten mechanizm czyszczący, który zapewnia, że kapitał wraca do gry na wyższych poziomach. To nie jest idealne, czasem musi dokupić trochę BTC na lokalnej górce, ale chroni przed całkowitym wypadnięciem z rynku.
Wnioski z mojej podróży
Po tych wszystkich analizach przestałem postrzegać Grida jako prostą strategię na rynek boczny. Zrozumiałem, że to cholernie inteligentny system do zarządzania kapitałem w długim terminie, którego prawdziwa siła ujawnia się w ekstremach rynkowych.
To nie jest strategia dla niecierpliwych. Wymaga planu, systematyczności i zrozumienia, że czasami najwięcej dzieje się wtedy, gdy pozornie nic się nie dzieje. Teraz, z moim arkuszem i planem na kilka lat do przodu, czuję, że w końcu znalazłem narzędzie, które pasuje do mojego temperamentu. Nie próbuję już przechytrzyć rynku. Zamiast tego, staram się wykorzystać jego naturalny rytm – i jak na razie, wygląda to obiecująco.
Moje boty działją na całych 6W w takich MiniPC!
I nie zapomnij chronić swojej frazy odzyskiwania w portfelu!
